Avant d’entrer dans les détails de la façon dont une règle simple a créé le genre de retour sur investissement insensé indiqué dans le titre, soyons clairs sur une chose.
Vous ne pouvez pas copier cela.
En fait, aucun humain ne le peut. Même un bot de trading ne pourrait pas reproduire cette stratégie particulière dans la vie réelle, car il s’agit d’une expérience de réflexion, d’une preuve de concept, plutôt que d’un moyen réel de gagner de l’argent dans le trading de crypto. Les frais de change à eux seuls tueraient cette stratégie particulière pour la plupart des commerçants.
Mais cela ne veut pas dire que c’est inutile – en fait, c’est le moyen idéal pour illustrer comment une stratégie simple peut fonctionner pour de vrais traders dans la vraie vie.
Alors creusons. Que pourriez-vous faire, maintenant, aujourd’hui, avec cet algorithme ?
Que signifie Acheter 80, Vendre 12 heures ?
Voici le principe de base. En partenariat avec la société de données The TIE, Cointelegraph Markets Pro a développé le score VORTECS™, une détermination algorithmique des conditions de trading actuelles haussières ou baissières pour un actif cryptographique donné.
Le score est basé sur des données historiques, et il passe essentiellement au crible toute l’histoire d’une pièce ou d’un jeton à la recherche de conditions similaires à celles qu’il observe actuellement.
Il recherche une variété de similitudes et de valeurs aberrantes – par exemple, le volume des transactions, l’évolution récente des prix, le sentiment social (dont la base est elle-même le résultat d’années de développement) et même le volume de tweets sur cet actif.
S’il trouve des similitudes, il regarde ce qui s’est passé ensuite. L’actif a-t-il augmenté ou diminué ? Dans quelle mesure ce mouvement était-il cohérent ? Quelle a été l’importance de la hausse ou de la baisse ?
En combinant tous ces points de données, il crée le score VORTECS™, une évaluation dynamique et en constante évolution des conditions de trading actuelles pour chaque actif pris en charge. Plus le score est élevé, plus les perspectives sont optimistes et plus l’algorithme est confiant. A l’inverse, un score très bas est baissier (et tout aussi confiant). Un score neutre de 50 signifie que l’algorithme ne voit aucune corrélation significative entre les conditions actuelles et les performances de prix passées.
L’équipe Markets Pro a commencé à tester toute une gamme de stratégies le jour de la mise en ligne de l’algo.
Une stratégie Acheter 80, Vendre 12 heures signifie que le test « achète » chaque actif qui franchit le score 80, ce qui est considéré comme fortement haussier. Et puis il « vend » à nouveau l’actif après précisément 12 heures.
Bien sûr, cela ne se produit pas sur un échange – cela se passe sur une feuille de calcul. Et puisque le test veut maintenir des avoirs égaux de tous les actifs qui se trouvent dans sa fourchette, il se rééquilibre toutes les heures.
Par exemple, si SOL dépassait 80 et était le seul actif avec ce score élevé, le test placerait 100 % de son portefeuille actuel dans SOL. Mais si BNB franchissait également 80, le test allouerait la moitié de sa position à BNB lors du prochain rééquilibrage horaire.
Pourquoi tu ne pouvais pas faire ça
Tout d’abord, supposons que vous êtes humain si vous lisez ceci. Si vous êtes humain, vous avez besoin de sommeil. Le test fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours, et ce depuis plus de dix mois. Même les nouveaux parents obtiennent une pause du bébé de temps en temps.
Deuxièmement, l’algo ne tient pas compte de la liquidité ou de la profondeur des ordres sur un actif particulier sur une bourse donnée. Il « achète » au prix actuel et « vend » au prix actuel, ce qui, nous le savons tous, n’est pas nécessairement réaliste.
Et troisièmement, les frais de change pour un rééquilibrage toutes les heures seraient prohibitifs, quel que soit le montant de BNB ou de FTT que vous accumulez.
Alors pourquoi est-ce un test précieux ?
Il s’agit ici d’évaluer si l’algorithme VORTECS™ fait bien son travail.
Quand il voit des conditions haussières, est-ce *juste* le plus souvent ? Lorsque le score augmente, les prix augmentent-ils généralement ? Évidemment avec ce test, la réponse est oui.
Et tandis que le Buy 80, Sell 12 est une valeur aberrante, il existe d’autres stratégies qui ont créé un ROI hypothétique massif.
Par exemple, achetez 80, vendez 24 heures. Celui-là est assis sur des « gains » de 13 099 %. D’autres stratégies fortes incluent :
Acheter 90, Vendre 168 heures | +4,544 %
Acheter 80, Vendre 80 | + 14,862%
En fait, avec Bitcoin retournant 49,5% depuis le début des tests le 5 janvier 2021, chaque stratégie a battu le retour sur investissement en détenant simplement BTC.
Et cela signale que VORTECS™ fonctionne correctement. Cela prouve – en général, au fil du temps – que les conditions commerciales historiques des actifs numériques peuvent être un indicateur utile de la santé actuelle de cet actif.
En d’autres termes, un score VORTECS™ élevé a une corrélation prouvée avec l’appréciation des prix. Pas dans tous les cas, pas pour tous les actifs… mais en général, ce procès de dix mois a été convaincant.
Warren Buffett (en paraphrasant peut-être Hegel) a dit un jour que “Ce que nous apprenons de l’histoire, c’est que les gens n’apprennent pas de l’histoire”.
(En tant que crypto-sceptique, il voudra peut-être revoir sa position.)
C’est à cela que sert le score VORTECS™. Apprendre de l’histoire. Et c’est pourquoi un rendement hypothétique de 36 205 % est important.
Cela nous dit que nous regardons la bonne histoire.
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Cointelegraph est un éditeur d’informations financières, pas un conseiller en investissement. Nous ne fournissons pas de conseils d’investissement personnalisés ou individualisés. Les crypto-monnaies sont des investissements volatils et comportent un risque important, y compris le risque de perte permanente et totale. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les chiffres et les graphiques sont corrects au moment de la rédaction ou comme spécifié autrement. Les stratégies testées en direct ne sont pas des recommandations. Consultez votre conseiller financier avant de prendre des décisions financières.
